Luxembourg thuộc sở hữu của vua Hà Lan tới khi William III qua đời năm 1890. Quyền quản lý đại công quốc được trao cho Nhà Nassau-Weilburg theo Công ước Gia tộc Nassau năm 1783, theo đó lãnh thổ của gia tộc Nassau trong Đế quốc La Mã Thần thánh vào thời điểm công ước (Luxembourg và Nassau) dựa theo Luật Salic, không cho phép phái nữ quyền thừa kế hoặc dòng nữ khi dòng nam của vương triều không còn thừa kế. Khi William III qua đời, chỉ còn lại người con gái Wilhelmina là người kế vị ngai vua Hà Lan. Ở Hà Lan, không bị ràng buộc bởi công ước gia tộc, Wilhelmina kế vị thành công Tuy nhiên, theo luật Salic, ngôi vị Luxembourg được truyền cho nam giới thuộc một nhánh của Nhà Nassau: Adolphe, và bị tước quyền Công tước Nassau và lãnh đạo nhánh Nassau-Weilburg.

Thế chiến thứ nhất

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã ảnh hưởng đến Luxembourg vào thời điểm quá trình xây dựng quốc gia chưa hoàn tất. Đại công quốc nhỏ (khoảng 260,000 dân năm 1914) đã chọn một chính sách không rõ ràng giữa năm 1914 và 1918. Với đất nước bị quân Đức chiếm đóng, chính phủ, do Paul Eyschen lãnh đạo, đã chọn trung lập. Chiến lược này đã được xây dựng với sự chấp thuận của Marie-Adélaïde, Đại Công tước Luxembourg. Mặc dù sự liên tục chiếm ưu thế trên cấp độ chính trị, cuộc chiến đã gây ra biến động xã hội, tạo nền tảng cho Công đoàn trong Luxembourg.

Giữa hai cuộc chiến

Sự kết thúc của sự chiếm đóng vào tháng 11 năm 1918, trên bình diện quốc tế và các cấp độ, Luxembourg rơi vào tình trạng không cố định. Các đồng minh chiến thắng đã từ chối các lựa chọn các khu vực nhiều tài nguyên, và một số chính trị gia Bỉ thậm chí còn yêu cầu tái sáp nhập vào nước Bỉ. Ở Luxembourg, một nhóm thiểu số mạnh mẽ đã yêu cầu thành lập một nước cộng hòa. Cuối cùng, đại công tước vẫn là một chế độ quân chủ nhưng được lãnh đạo bởi một nguyên thủ quốc gia mới, Charlotte. Năm 1921, gia nhập liên minh kinh tế và tiền tệ với Bỉ, Liên minh Économique Belgo-Luxembourgeoir (UEBL). Tuy nhiên, trong hầu hết thế kỷ 20, Đức vẫn là đối tác kinh tế quan trọng nhất.

Sự ra đời của Phổ thông đầu phiếu dành cho nam giới và phụ nữ ủng hộ Rechtspartei (Đảng cánh hữu) đóng vai trò thống trị trong chính phủ trong suốt thế kỷ 20, ngoại trừ năm 1925, 26 và 1974, khi hai đảng quan trọng khác, Đảng Tự do và đảng Xã hội Dân chủ, thành lập liên minh. Thành công của Đảng một phần nhờ vào sự hỗ trợ từ phía nhà thờ - dân số theo Công giáo hơn 90% — và tờ báo Luxemburger Wort.

Ở cấp độ quốc tế, thời kỳ giữa chiến tranh được ghi nhận nỗ lực đưa Luxembourg lên bản đồ. Đặc biệt dưới thời Ngoại trưởng Joseph Bech, đất nước đã tham gia tích cực hơn vào một số tổ chức quốc tế, đảm bảo quyền tự chủ của mình. Vào ngày 16 tháng 12 năm 1920, Luxembourg gia nhập Hội Quốc Liên. Trên bình diện kinh tế trong những năm 1920-1930, tỉ trọng nông nghiệp giảm mạnh so với công nghiệp, thậm chí ngành dịch vụ còn lớn hơn.

Trong những năm 1930, tình hình nội bộ ngày càng xấu đi, vì chính trị của người Luxembour bị ảnh hưởng bởi chính trị cánh tả và cánh hữu châu Âu. Chính phủ đã cố gắng chống lại tình trạng bất ổn cộng sản trong các khu vực công nghiệp và tiếp tục các chính sách thân thiện đối với Đức Quốc xã, which dẫn đến nhiều chỉ trích. Các nỗ lực để dập tắt tình trạng bất ổn lên đến đỉnh điểm với Maulkuerfgesetz, luật "cấm tự do ngôn luận", là một nỗ lực nhằm vào Đảng Cộng sản. Luật đã bị thay đổi trong một cuộc trưng cầu dân ý năm 1937.

Thế chiến hai

Khi Thế chiến thứ II bùng nổ vào tháng 9 năm 1939, chính phủ Luxembourg đã đứng ở phía trung lập và đưa ra tuyên bố chính thức về mục đích đó vào ngày 6 tháng 9 năm 1939.[6] Vào ngày 10 tháng 5 năm 1940, một cuộc xâm lược của các lực lượng vũ trang Đức đã khiến chính phủ và quân chủ Luxembour phải lưu vong. Quân đội Đức gồm các Sư đoàn Panzer số 1, 2, và 10 10xâm chiếm lúc 04:35. Đức đã không gặp phải bất kỳ sự kháng cự đáng kể nào, ngoài việc một số cây cầu và một số mỏ bị phá hủy, phần lớn Quân đoàn tình nguyện Luxembour ở trong doanh trại. Cảnh sát Luxembourgish chống lại quân đội Đức, nhưng vô ích và thủ đô đã bị chiếm đóng trước buổi trưa. Tổng số thương vong của người Luxembour là 75 cảnh sát và lính bị bắt, 6 cảnh sát và 1 lính bị thương.[7]

Gia đình hoàng gia Luxembourg và đoàn tùy tùng được sự hỗ trợ của Aristides de Sousa Mendes ở Bordeaux. Họ qua Bồ Đào Nha và sau đó đã đi đến Mỹ năm 1940.

Luxembourg nằm dưới sự chiếm đóng của Đức đến tháng 8 năm 1942, khi Đệ Tam Đế chế chính thức sáp nhập nó như một phần của Gau Moselland. Chính quyền Đức tuyên bố người dân Luxembourg là công dân Đức và kêu gọi 13,000 người đăng ký nghĩa vụ quân sự. 2,848 người Luxembourg đã tử trận trong lực lượng Đức.

Lúc đầu, sự phản đối của người dân đối với sự thôn tính này đã có hình thức kháng cự tiêu cực, như trong Spéngelskrich (viết tắt "Cuộc chiến của những chiếc Pin"), và từ chối nói tiếng Đức. Khi tiếng Pháp bị cấm, nhiều người Luxembourg đã dùng đến việc hồi sinh những từ ngữ cũ của người Luxembourg, dẫn đến sự phục hưng của ngôn ngữ. Người Đức đã gặp phải sự phản đối với trục xuất, lao động cưỡng bức, quân dịch bắt buộc và, quyết liệt hơn, với giam giữ, trục xuất đến trại tập trung của Đức Quốc xã và hành hình.

Các cuộc hành quyết đã diễn ra sau cuộc tổng đình công từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 3 tháng 9 năm 1942, làm tê liệt chính quyền, nông nghiệp, công nghiệp và giáo dục để đáp lại tuyên bố quân dịch bắt buộc của chính quyền Đức vào ngày 30 tháng 8 năm 1942. Người Đức đã đàn áp cuộc đình công dữ dội. Họ đã hành quyết 21 người bãi công trục xuất thêm hàng trăm người đến các trại tập trung của Đức Quốc xã. Lãnh đạo dân sự Luxembourg lúc dó, Gauleiter Gustav Simon, đã tuyên bố sự bắt buộc cần thiết hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Đức. Cuộc tổng đình công ở Luxembourg vẫn là một trong số ít các cuộc đình công chống lại bộ máy chiến tranh của Đức ở Tây Âu.

Lực lượng Hoa Kỳ đã giải phóng hầu hết đất nước vào tháng 9 năm 1944. Họ vào thủ đô vào ngày 10 tháng 9 năm 1944. Trong trận Ardennes (trận đánh Bulge) quân đội Đức đã chiếm lại phần lớn miền bắc Luxembourg trong vài tuần. Các lực lượng đồng minh cuối cùng đã trục xuất người Đức vào tháng 1/1945.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 1944 đến tháng 2 năm 1945, thành phố Luxembourg mới được giải phóng gần đây đã được Bộ Tổng chỉ huy hướng Tây chỉ định làm mục tiêu cho pháo báo vây V-3, ban đầu được dự định bắn phá London. Hai khẩu súng V-3 ở Lampaden đã bắn tổng cộng 183 viên đạn vào Luxembourg. Tuy nhiên, V-3 không chính xác lắm. 142 quả đạn đã rơi xuống Luxembourg, với 44 quả trong khu vực thành thị, và tổng 10 người chết và 35 người bị thương. Các cuộc bắn phá kết thúc vào ngày 22/2/1945 khi quân đội Mỹ chiến Lampaden.

Tổng cộng, dân số trước chiến tranh là 293,000, 5,259 người Luxembourg đã mất mạng trong thời gian chiến tranh.